自衛隊で恋をした！

日々の勤務お疲れ様です。教育隊か、術科学校でしょうか。

段階を踏む、というのは、相手のことをもう少しよく知ってから…という意味のように思います。
同期で内務班生活を共にしているようなので、たぶん、仕事上や生活面ではお互いをよく知っていると思いますが、告白する前に、基地の外で遊ぶ機会をもう少し設けて、外での過ごし方、恋愛に関する価値観など、プライベートな情報をお互いに知ることが必要だったのかもしれません。よくわからない相手とお付き合いしたいという人はあまりいないと思います。

諦めたほうがいいかどうかについては、玉砕した理由にもよりますが…少なくとも、いますぐにはデートに誘う、スキンシップを取るなど恋愛的なアプローチはしないほうがいいでしょう。断ったのにしつこいな、となる可能性が高いので。
遊びに行くなら、3人以上で。Aさんと同部屋の人が事情を知ってるのは心強いと思うので、諦めたくないという気持ちを話して協力をお願いするのも手だと思います。

うまくいくことを祈っています。